PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIAX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIAX с DSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).

SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIAX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIAX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		-7.17%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%30.78%-4.97%21.13%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPIAX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у DSPIX с доходностью -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIAX имеют среднегодовую доходность 13.13%, а акции DSPIX немного впереди с 13.50%.

SPIAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.82%
1 год
13.84%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.13%

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index A

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с VOOSPIAX с PLFIXSPIAX с ^GSPCSPIAX с MIEYXSPIAX с BSPIXSPIAX с ACEIXSPIAX с ACSTX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX

Сравнение комиссий SPIAX и DSPIX

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

SPIAX
Invesco S&P 500 Index A
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

SPIAX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIAX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIAXDSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.97

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.52

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.28

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIAX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIAXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPIAX и DSPIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIAX и DSPIX

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DSPIX в 35.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		1.09%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPIAX и DSPIX

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, примерно равная максимальной просадке DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и DSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIAXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.47%

-55.32%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.15%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-24.62%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-33.79%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.25%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.32%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIAX и DSPIX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) составляет 4.25%, в то время как у BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIAXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.35%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.56%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

18.37%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.94%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.01%

+0.04%