Сравнение SPHY с DADS
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. SPHY is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHY charges 0.05%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHY и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.63% | 3.18% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between SPHY and DADS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. DADS — Ранг доходности на риск
SPHY
DADS
Сравнение SPHY c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и DADS
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -17.07% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.77% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.61% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 17.54% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 17.54% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.54% | -9.65% |
Сравнение комиссий SPHY и DADS
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и DADS
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and DADS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: State Street and Alphabit. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор