PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с SPYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index while SPYM tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.04%/yr vs 15.57%/yr for SPYM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 11.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции SPYM немного впереди с 15.57%.

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%

SPYM

1 день
0.34%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.60%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.36%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SPHQ and SPYM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.80

The correlation between SPHQ and SPYM shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и SPYM

Секторы
SPHQ
SPYM

Технологии

28.1%
38.5%

Промышленность

24.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.6%

Финансовые услуги

13.3%
11.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Энергетика

0.7%
3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

SPHQ
28.1%
SPYM
38.5%

Промышленность

SPHQ
24.3%
SPYM
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
SPYM
4.6%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
SPYM
11.1%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
SPYM
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
SPYM
9.9%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
SPYM
10.6%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
SPYM
2.5%

Энергетика

SPHQ
0.7%
SPYM
3.2%

Недвижимость

SPHQ

-

SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SPHQ vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.44

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.32

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.23

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

15.02

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.44

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SPYM

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-54.46%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-18.72%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-24.48%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-33.87%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.15%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.91%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SPYM

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.78%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.91%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.79%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.80%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.00%

-0.14%

Сравнение комиссий SPHQ и SPYM

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SPYM

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SPYM в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.99%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and SPYM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to SPYM (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.57% vs 15.04% for SPHQ. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.57% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.99% for SPYM.

SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор