Сравнение SPHIX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 6.89% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и XILSX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
SPHIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
SPHIX
XILSX
Сравнение SPHIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 8.44 | -6.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 73.85 | -70.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 32.11 | -30.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 124.30 | -121.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 774.78 | -762.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 8.44 | -6.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 3.23 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и XILSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и XILSX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и XILSX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -14.53% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -0.21% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -6.27% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.00% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.03% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и XILSX
Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.02% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.28% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.11% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.77% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 3.96% | +1.83% |