PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с SPYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

SPHD и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.63%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 7.20% против 14.21% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Сравнение комиссий SPHD и SPYM

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPHD vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.00

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.53

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.55

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

7.32

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.00

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между SPHD и SPYM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPYM

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPYM в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPYM

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-54.46%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.02%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-24.48%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-33.87%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.54%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.21%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.55%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPYM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.33%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.48%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

18.25%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.81%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.99%

-0.34%