Сравнение SPHD с GILI.L
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while GILI.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.65%/yr vs -1.58%/yr for GILI.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for GILI.L.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и GILI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPHD торгуется в USD, в то время как GILI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у GILI.L с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции GILI.L по среднегодовой доходности: 7.65% против -1.58% соответственно.
SPHD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.65%
GILI.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -8.99%
- 10 лет*
- -1.58%
Сравнение доходности по годам SPHD и GILI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 9.74% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | -0.07% | 9.61% | -10.32% | 6.06% | -40.65% | 3.25% | 14.21% | 10.65% | -6.03% | 12.03% |
Correlation
The correlation between SPHD and GILI.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.11 |
Over the past year, SPHD and GILI.L have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. GILI.L — Ранг доходности на риск
SPHD
GILI.L
Сравнение SPHD c GILI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | GILI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.03 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 0.06 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и GILI.L
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки GILI.L в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и GILI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -59.02% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.37% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -18.38% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -59.02% | +39.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -59.02% | +17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -41.12% | +40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -14.34% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.61% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и GILI.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.67%, в то время как у Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.19% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 8.75% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 12.19% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 21.56% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.91% | -1.26% |
Сравнение комиссий SPHD и GILI.L
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и GILI.L
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности GILI.L в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.68% | 0.68% | 0.65% | 0.50% | 0.46% | 0.29% | 0.28% | 0.33% | 0.35% | 0.38% | 0.79% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.40% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and GILI.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD is categorized as Dividend, while GILI.L is Inflation-Protected Bonds. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. They also come from different issuers: Invesco and Lyxor. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.07% for GILI.L.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и GILI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор