PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILI.L с IGIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GILI.L и IGIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILI.L и IGIL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist
1.38%1.92%-8.80%0.74%-33.55%4.18%10.82%6.38%-0.39%2.29%
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
1.68%0.72%-1.23%-0.17%-12.55%3.91%8.92%3.71%1.68%-0.94%
Разные валюты инструментов

GILI.L торгуется в GBp, в то время как IGIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILI.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IGIL.L с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции GILI.L уступали акциям IGIL.L по среднегодовой доходности: -0.72% против 1.81% соответственно.


GILI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.38%
6 месяцев
4.90%
1 год
3.84%
3 года*
-3.12%
5 лет*
-7.12%
10 лет*
-0.72%

IGIL.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.19%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.56%
1 год
2.38%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GILI.L и IGIL.L

GILI.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GILI.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILI.L
Ранг доходности на риск GILI.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILI.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILI.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILI.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILI.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILI.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILI.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILI.LIGIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.35

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.51

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.60

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

1.26

+0.48

GILI.L vs. IGIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILI.L на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIL.L равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILI.L и IGIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILI.LIGIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.23

Корреляция

Корреляция между GILI.L и IGIL.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILI.L и IGIL.L

Дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist
0.67%0.68%0.65%0.50%0.46%0.27%0.28%0.33%0.35%0.38%0.79%
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILI.L и IGIL.L

Максимальная просадка GILI.L за все время составила -49.11%, что больше максимальной просадки IGIL.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILI.L и IGIL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GILI.LIGIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.11%

-31.32%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-3.47%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-31.32%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.11%

-31.32%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.84%

-15.60%

-25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-7.40%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.17%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GILI.L и IGIL.L

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GILI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GILI.LIGIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.76%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

4.70%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

6.78%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

9.31%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

10.01%

+6.40%