Сравнение GILI.L с IGIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L).
GILI.L и IGIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILI.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GILI.L и IGIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILI.L и IGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 1.38% | 1.92% | -8.80% | 0.74% | -33.55% | 4.18% | 10.82% | 6.38% | -0.39% | 2.29% |
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 1.68% | 0.72% | -1.23% | -0.17% | -12.55% | 3.91% | 8.92% | 3.71% | 1.68% | -0.94% |
Разные валюты инструментов
GILI.L торгуется в GBp, в то время как IGIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILI.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IGIL.L с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции GILI.L уступали акциям IGIL.L по среднегодовой доходности: -0.72% против 1.81% соответственно.
GILI.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -3.12%
- 5 лет*
- -7.12%
- 10 лет*
- -0.72%
IGIL.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILI.L и IGIL.L
GILI.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GILI.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск
GILI.L
IGIL.L
Сравнение GILI.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILI.L | IGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.35 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.51 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 1.26 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILI.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.10 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.18 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.40 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GILI.L и IGIL.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILI.L и IGIL.L
Дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.67% | 0.68% | 0.65% | 0.50% | 0.46% | 0.27% | 0.28% | 0.33% | 0.35% | 0.38% | 0.79% |
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILI.L и IGIL.L
Максимальная просадка GILI.L за все время составила -49.11%, что больше максимальной просадки IGIL.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILI.L и IGIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILI.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.11% | -31.32% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -3.47% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -31.32% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -31.32% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.84% | -15.60% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -7.40% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.17% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILI.L и IGIL.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GILI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILI.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.76% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 4.70% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 6.78% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 9.31% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 10.01% | +6.40% |