PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с AGBP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с AGBP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while AGBP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHD returned 6.47%/yr vs -0.92%/yr for AGBP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for AGBP.L.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и AGBP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPHD торгуется в USD, в то время как AGBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у AGBP.L с доходностью 0.30%.

SPHD

1 день
1.10%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.74%
6 месяцев
9.46%
1 год
13.98%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.65%

AGBP.L

1 день
0.27%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.63%
1 год
2.13%
3 года*
6.24%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и AGBP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		9.74%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%1.98%
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.30%12.34%1.40%11.29%-21.71%-2.68%7.31%10.71%-5.69%2.01%

Correlation

The correlation between SPHD and AGBP.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с AGBP.L:
AGBP.L с VAGP.LAGBP.L с SAGG.LAGBP.L с VAGS.LAGBP.L с SLXX.LAGBP.L с DHYA.LAGBP.L с BNDAGBP.L с VWRP.L

Доходность на риск

SPHD vs. AGBP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AGBP.L
Ранг доходности на риск AGBP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBP.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c AGBP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHDAGBP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.18

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.33

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.29

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

0.65

+3.71

SPHD vs. AGBP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа AGBP.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и AGBP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHD и AGBP.L

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки AGBP.L в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и AGBP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDAGBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-34.66%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-5.30%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-11.01%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-34.40%

+14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-4.95%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.25%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.34%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и AGBP.L

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDAGBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.54%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.09%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

8.29%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

10.72%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

10.34%

+7.31%

Сравнение комиссий SPHD и AGBP.L

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGBP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и AGBP.L

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AGBP.L в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.11%3.00%2.59%1.96%1.56%1.27%1.53%1.65%0.98%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.40%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and AGBP.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGBP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGBP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD is categorized as Dividend, while AGBP.L is Global Bonds. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while AGBP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.10% for AGBP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и AGBP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор