PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP H...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BF540Y54
WKNA2H6ZS
ЭмитентiShares
Дата выпуска21 нояб. 2017 г.
КатегорияGlobal Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаРаспределительная
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AGBP.L составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AGBP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGBP.L с SLXX.L, AGBP.L с VAGP.L, AGBP.L с SWDA.L, AGBP.L с BND, AGBP.L с VWRP.L, AGBP.L с IAGG, AGBP.L с VOO, AGBP.L с EQQQ.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
7.57%
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал доход в 2.25% с начала года и 7.81% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.25%21.24%
1 месяц-1.20%0.55%
6 месяцев2.76%11.47%
1 год7.81%32.45%
5 лет (среднегодовая)-1.57%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGBP.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.17%-0.68%0.81%-1.72%0.98%0.79%1.59%1.33%1.06%-1.42%2.25%
20231.02%-1.79%2.05%0.50%-0.60%-0.14%0.23%-0.38%-1.67%-0.86%3.29%3.11%4.69%
2022-2.32%-1.20%-2.21%-2.75%-0.27%-1.62%1.87%-2.80%-3.56%-0.55%1.82%-0.76%-13.60%
2021-1.05%-2.05%-0.23%0.30%0.12%0.56%0.50%-0.21%-1.07%-0.18%0.78%-0.56%-3.08%
20200.73%1.02%-1.72%1.40%0.14%0.45%0.18%-0.67%0.19%0.08%0.52%0.22%2.54%
20190.14%-0.11%1.80%-0.20%1.12%1.31%-0.20%2.09%-0.62%-0.49%-0.06%-0.17%4.67%
201818.72%-0.34%0.73%-0.55%0.16%0.18%-0.99%0.24%-0.61%-0.28%0.26%1.23%18.72%
2017-0.38%0.08%-0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGBP.L среди ETFs на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGBP.L, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGBP.L, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBP.L, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBP.L, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBP.L, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBP.L, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGBP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGBP.L, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGBP.L, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGBP.L, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGBP.L, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGBP.L, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.22

Коэффициент Шарпа

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
1.80
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.12 на акцию.


100.00%120.00%140.00%160.00%£0.00£2.00£4.00£6.00£8.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд£0.12£4.23£6.94£6.56£8.13£8.54£4.83

Дивидендный доход

2.62%91.82%156.06%127.45%153.09%164.90%97.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.06£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.06£0.00£0.00£0.00£0.00£0.12
2023£4.18£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£4.23
2022£3.29£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£3.65£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£6.94
2021£3.39£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£3.17£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£6.56
2020£4.13£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£4.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£8.13
2019£4.17£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£4.37£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£8.54
2018£0.83£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£4.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£4.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.75%
-1.00%
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 18.79%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 10.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.79%10 мар. 2020 г.66121 окт. 2022 г.
-2.41%16 янв. 2018 г.1858 окт. 2018 г.10711 мар. 2019 г.292
-2.07%4 сент. 2019 г.9416 янв. 2020 г.3128 февр. 2020 г.125
-1.62%5 июл. 2019 г.612 июл. 2019 г.176 авг. 2019 г.23
-0.77%19 дек. 2017 г.1410 янв. 2018 г.111 янв. 2018 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 1.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15%
3.23%
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist))
Benchmark (^GSPC)