Сравнение SPGP с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
SPGP и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью -3.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции SPYM немного впереди с 14.21%.
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и SPYM
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Доходность на риск
SPGP vs. SPYM — Ранг доходности на риск
SPGP
SPYM
Сравнение SPGP c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.00 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.53 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.55 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 7.32 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.00 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и SPYM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и SPYM
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPYM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и SPYM
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -54.46% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.02% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -24.48% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -33.87% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -5.54% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -7.21% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.55% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и SPYM
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.33% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.48% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 18.25% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.81% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 17.99% | +3.17% |