Сравнение SWRD.AS с IWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L).
SWRD.AS и IWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRD.AS или IWRD.L.
Основные характеристики
| SWRD.AS | IWRD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.73% | 15.11% |
| Дох-ть за 1 год | 27.66% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 8.16% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 15.51 | 16.20 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 9.76% |
| Макс. просадка | -33.61% | -37.12% |
| Текущая просадка | -2.33% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между SWRD.AS и IWRD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.AS и IWRD.L
С начала года, SWRD.AS показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у IWRD.L с доходностью 15.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRD.AS и IWRD.L
SWRD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWRD.L в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRD.AS c IWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.AS и IWRD.L
SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 1.42% | 1.65% | 1.76% | 1.41% | 1.55% | 2.13% | 2.39% | 2.13% | 2.18% | 2.72% | 2.63% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок SWRD.AS и IWRD.L
Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки IWRD.L в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и IWRD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.AS и IWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) имеют волатильность 2.41% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.