PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGEX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGEX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

SPGEX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGEX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGEX и GCCHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		0.80%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPGEX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

SPGEX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.53%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPMFXSPGEX с SPGBXSPGEX с SPILXSPGEX с SPUSXSPGEX с SPATXSPGEX с SPUBXSPGEX с MVGIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIXGCCHX с VGPMXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий SPGEX и GCCHX

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Доходность на риск

SPGEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGEXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.55

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.20

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.57

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

16.21

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGEX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGEXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.55

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между SPGEX и GCCHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGEX и GCCHX

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		9.05%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок SPGEX и GCCHX

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGEXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-54.32%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-14.89%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-54.32%

+30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-9.81%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-14.11%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.20%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGEX и GCCHX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) составляет 5.71%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGEXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

9.28%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

17.44%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

27.93%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

26.92%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

25.23%

-8.66%