Сравнение SPGBX с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

SPGBX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGBX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGBX и UDBPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SPGBX Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund	-0.33%	4.42%	1.26%	8.39%	-12.91%	-2.25%	5.42%	6.33%	2.84%
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund	0.28%	6.96%	1.55%	4.53%	-10.41%	-2.43%	6.80%	6.79%	2.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPGBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

SPGBX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.73%

С начала года: -0.33%

6 месяцев: 0.21%

1 год: 2.72%

3 года*: 3.48%

5 лет*: -0.03%

10 лет*: —

UDBPX

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.11%

С начала года: 0.28%

6 месяцев: 0.97%

1 год: 4.22%

3 года*: 3.45%

5 лет*: 0.48%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund

Название символа

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с SPGBX:

SPGBX с SPMFX SPGBX с SPGEX SPGBX с SPILX SPGBX с SPUBX SPGBX с SPUSX SPGBX с SPATX SPGBX с DFGFX

Часто сравнивают с UDBPX:

UDBPX с PCSVX UDBPX с DFGBX UDBPX с QGRPX UDBPX с PWTYX UDBPX с DFSHX UDBPX с VTIIX UDBPX с BNUEX

Сравнение комиссий SPGBX и UDBPX

SPGBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.

SPGBX

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund

UDBPX

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

SPGBX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UDBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGBX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPGBX	UDBPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	1.25	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.88	-0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.33	2.52	-1.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.82	7.59	-2.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGBX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGBX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDBPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGBX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPGBX	UDBPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	1.25	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.10	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.45	-0.09

Корреляция

Корреляция между SPGBX и UDBPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGBX и UDBPX

Дивидендная доходность SPGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности UDBPX в 3.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SPGBX Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund	4.09%	4.18%	4.86%	3.30%	1.59%	2.05%	1.35%	2.75%	1.20%
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund	3.51%	3.12%	2.84%	2.15%	1.46%	1.03%	4.11%	2.69%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок SPGBX и UDBPX

Максимальная просадка SPGBX за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGBX и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPGBX	UDBPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.02%	-15.45%	-1.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.38%	-1.94%	-0.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.67%	-14.55%	-2.12%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.75%	-1.22%	-1.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.41%	-5.19%	-0.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.66%	0.64%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGBX и UDBPX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) составляет 1.21%, в то время как у UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SPGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPGBX	UDBPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.21%	1.38%	-0.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.80%	2.26%	-0.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.91%	3.83%	-0.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.74%	4.97%	-0.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.33%	4.52%	-0.19%

Сравнение SPGBX с UDBPX

Доходность

Сравнение доходности SPGBX и UDBPX

Сравнение доходности по годам SPGBX и UDBPX

Доходность по периодам

SPGBX

UDBPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPGBX и UDBPX

Доходность на риск

SPGBX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

SPGBX

UDBPX

Сравнение SPGBX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPGBX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGBX и UDBPX

Просадки

Сравнение просадок SPGBX и UDBPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPGBX и UDBPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)