PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFZX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFZX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFZX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFZX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		-11.98%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%40.68%2.53%36.31%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPFZX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции PWJZX по среднегодовой доходности: 15.96% против 9.91% соответственно.

SPFZX

1 день
3.85%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-11.80%
1 год
14.78%
3 года*
19.79%
5 лет*
6.32%
10 лет*
15.96%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с SPFZX:
SPFZX с FBGRXSPFZX с FFLGSPFZX с FRFZXSPFZX с PDBZXSPFZX с IOLZXSPFZX с MEIFXSPFZX с SWLGX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий SPFZX и PWJZX

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund

Доходность на риск

SPFZX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFZX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFZXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.20

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.44

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.19

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

0.72

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFZX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFZXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.20

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между SPFZX и PWJZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFZX и PWJZX

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		4.23%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFZX и PWJZX

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFZXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.87%

-48.22%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-18.08%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-48.22%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.70%

-48.22%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.85%

-21.88%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-13.07%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.73%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFZX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) составляет 7.16%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFZXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

11.45%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

16.00%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

21.69%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

21.78%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

20.68%

+4.35%