PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFZX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFZX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFZX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFZX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		-15.24%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%40.68%2.53%36.31%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPFZX показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции SPFZX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.52% против 21.43% соответственно.

SPFZX

1 день
-0.45%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-14.65%
1 год
11.44%
3 года*
18.30%
5 лет*
5.98%
10 лет*
15.52%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с SPFZX:
SPFZX с FBGRXSPFZX с FFLGSPFZX с FRFZXSPFZX с PDBZXSPFZX с IOLZXSPFZX с MEIFXSPFZX с SWLGX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий SPFZX и FCGSX

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

SPFZX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFZX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFZXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.40

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.02

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.25

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

10.23

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFZX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFZXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.40

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.87

-0.47

Корреляция

Корреляция между SPFZX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFZX и FCGSX

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		4.39%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SPFZX и FCGSX

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFZXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.87%

-38.77%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-13.10%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-38.77%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.70%

-38.77%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-10.42%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-7.05%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.88%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFZX и FCGSX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) составляет 5.77%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFZXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.66%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

13.74%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

23.80%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

23.62%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

23.15%

+1.85%