Сравнение SPFZX с FCGSX
SPFZX (PGIM Jennison Focused Growth Fund) and FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SPFZX returned 17.86%/yr vs 23.84%/yr for FCGSX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. SPFZX charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for FCGSX.
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и FCGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью 22.67%. За последние 10 лет акции SPFZX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 17.86% против 23.84% соответственно.
SPFZX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 14.73%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 17.86%
- Всё время*
- 9.98%
FCGSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 21.47%
- С начала года
- 22.67%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 23.84%
- Всё время*
- 21.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPFZX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 7.62% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 22.67% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Correlation
The correlation between SPFZX and FCGSX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between SPFZX and FCGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFZX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
SPFZX
FCGSX
Сравнение SPFZX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFZX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.89 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 14.09 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и FCGSX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и FCGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFZX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -38.77% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -10.42% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -26.07% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -38.77% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -38.77% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.47% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -6.92% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 2.87% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и FCGSX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) составляет 6.51%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFZX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 7.21% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 16.24% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 20.13% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 24.05% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 23.40% | +1.77% |
Сравнение комиссий SPFZX и FCGSX
SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и FCGSX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FCGSX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 8.54% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 3.46% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPFZX and FCGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCGSX has higher volatility (7.21%) compared to SPFZX (6.51%). In terms of maximum drawdown, SPFZX dropped -50.87% vs FCGSX's -38.77%.
FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFZX и FCGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор