PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFZX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFZX с CTCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFZX (PGIM Jennison Focused Growth Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - SPFZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SPFZX returned 18.36%/yr vs 24.75%/yr for CTCAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPFZX charges 0.75%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.

Доходность

Сравнение доходности SPFZX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFZX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции SPFZX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 18.36% против 24.75% соответственно.

SPFZX

1 день
-0.73%
1 месяц
8.22%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
23.20%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.44%
10 лет*
18.36%

CTCAX

1 день
1.47%
1 месяц
17.00%
С начала года
32.06%
6 месяцев
31.15%
1 год
61.81%
3 года*
36.07%
5 лет*
20.96%
10 лет*
24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFZX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		8.93%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%40.68%2.53%36.31%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		32.06%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%

Correlation

The correlation between SPFZX and CTCAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2002 г.

0.91

The correlation between SPFZX and CTCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth Fund

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SPFZX:
SPFZX с FBGRXSPFZX с FFLGSPFZX с FRFZXSPFZX с IOLZXSPFZX с PDBZXSPFZX с PJFAXSPFZX с HYSZX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с XLKCTCAX с PARWXCTCAX с TECL

Доходность на риск

SPFZX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFZX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFZXCTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.04

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.68

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.43

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

16.56

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFZX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа CTCAX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFZXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.04

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SPFZX и CTCAX

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и CTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFZXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.87%

-61.04%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-14.43%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-26.67%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-39.55%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.70%

-39.55%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-10.68%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.86%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFZX и CTCAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) составляет 4.03%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFZXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.37%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

16.72%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

21.06%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

25.98%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

24.84%

+0.22%

Сравнение комиссий SPFZX и CTCAX

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFZX и CTCAX

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CTCAX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.49%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		3.42%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPFZX and CTCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTCAX has higher volatility (6.37%) compared to SPFZX (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPFZX dropped -50.87% vs CTCAX's -61.04%.

CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFZX и CTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор