PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFZX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFZX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFZX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFZX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		-15.24%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%15.17%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPFZX показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SPFZX

1 день
-0.45%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-14.65%
1 год
11.44%
3 года*
18.30%
5 лет*
5.98%
10 лет*
15.52%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SPFZX:
SPFZX с FBGRXSPFZX с FFLGSPFZX с FRFZXSPFZX с PDBZXSPFZX с IOLZXSPFZX с SWLGXSPFZX с MEIFX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий SPFZX и BBLIX

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SPFZX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFZX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFZXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.10

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.69

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.94

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

3.81

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFZX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFZXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.10

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между SPFZX и BBLIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFZX и BBLIX

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		4.39%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFZX и BBLIX

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFZXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.87%

-33.49%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-10.22%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-28.06%

-20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-1.80%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-6.48%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.62%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFZX и BBLIX

PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFZXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

1.57%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

6.08%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

16.12%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

16.08%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

18.80%

+6.20%