PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с XBAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFV.DE с XBAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFV.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and XBAE.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged) are both Global Bonds funds - SPFV.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) while XBAE.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFV.DE returned 0.64%/yr vs -2.65%/yr for XBAE.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и XBAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как XBAE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBAE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у XBAE.DE с доходностью -1.69%.

SPFV.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.48%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

XBAE.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.96%
1 год
2.66%
3 года*
4.49%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
-0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и XBAE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.53%4.94%3.07%6.63%-11.27%-1.48%5.19%-0.09%
XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged		-1.71%15.88%-5.23%7.66%-19.31%-9.88%13.83%0.78%

Correlation

The correlation between SPFV.DE and XBAE.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.51

The correlation between SPFV.DE and XBAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с XBAE.DE:
XBAE.DE с SYBZ.DEXBAE.DE с AHYB.DEXBAE.DE с HGGA.DEXBAE.DE с XZWG.DEXBAE.DE с PRAG.DEXBAE.DE с XBAG.DEXBAE.DE с 10AM.DE

Доходность на риск

SPFV.DE vs. XBAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XBAE.DE
Ранг доходности на риск XBAE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c XBAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DEXBAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.34

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.55

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

0.46

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

1.10

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. XBAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа XBAE.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и XBAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DEXBAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.34

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.27

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.11

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и XBAE.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки XBAE.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и XBAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFV.DEXBAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-35.55%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-5.72%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-11.42%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-33.36%

+18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-15.74%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-14.69%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.42%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и XBAE.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.27%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFV.DEXBAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.20%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

5.54%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

7.89%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

9.85%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

9.23%

-5.19%

Сравнение комиссий SPFV.DE и XBAE.DE

И SPFV.DE, и XBAE.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и XBAE.DE

Ни SPFV.DE, ни XBAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPFV.DE and XBAE.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFV.DE and XBAE.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

SPFV.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged), while XBAE.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFV.DE и XBAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор