PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

SPFV.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-11.27%-1.48%5.19%-0.09%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		2.73%35.74%2.10%21.66%-16.12%5.34%-3.23%6.98%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как SPYW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 2.73%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

SPYW.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
0.93%
С начала года
2.73%
6 месяцев
6.02%
1 год
20.67%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Сравнение комиссий SPFV.DE и SPYW.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFV.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.88

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

6.16

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYW.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.17

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и SPYW.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и SPYW.DE

SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.62%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-38.68%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-9.77%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-23.97%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-3.25%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.66%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.49%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и SPYW.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.92%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

9.26%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

16.67%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

17.00%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

17.40%

-13.37%