PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFT.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и SPYW.DE


2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
-7.11%9.48%41.35%3.97%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
4.41%20.24%8.29%4.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.41%.


SPFT.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.39%
1 год
20.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYW.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.41%
6 месяцев
7.53%
1 год
12.87%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий SPFT.DE и SPYW.DE

И SPFT.DE, и SPYW.DE имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

SPFT.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFT.DESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.94

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

4.88

-1.47

SPFT.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYW.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFT.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.28

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и SPYW.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и SPYW.DE

SPFT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
3.63%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и SPYW.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFT.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-38.68%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-9.91%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-3.42%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.66%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.72%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и SPYW.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFT.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.68%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

7.98%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

13.60%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

13.25%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

14.87%

+8.00%