Сравнение SPFT.DE с SPYW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).
SPFT.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFT.DE и SPYW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFT.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPFT.DE SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | -7.11% | 9.48% | 41.35% | 3.97% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.41% | 20.24% | 8.29% | 4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.41%.
SPFT.DE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYW.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFT.DE и SPYW.DE
И SPFT.DE, и SPYW.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
SPFT.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SPFT.DE
SPYW.DE
Сравнение SPFT.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFT.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.94 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 4.88 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFT.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPFT.DE и SPYW.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFT.DE и SPYW.DE
SPFT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFT.DE SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.63% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPFT.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и SPYW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFT.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -38.68% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -9.91% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -3.42% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.66% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.72% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFT.DE и SPYW.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFT.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.68% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 7.98% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 13.60% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 13.25% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 14.87% | +8.00% |