PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE).

SPFT.DE и SPPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SPPY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-7.11%9.48%41.35%3.97%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		-2.75%4.44%32.87%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью -2.75%.

SPFT.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.39%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPY.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
1.44%
1 год
12.18%
3 года*
16.92%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с LSMC.DESPFT.DE с SPYY.DESPFT.DE с ZPRV.DESPFT.DE с AIAA.DESPFT.DE с AYEW.DESPFT.DE с DIGI.DESPFT.DE с DR7E.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Сравнение комиссий SPFT.DE и SPPY.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.

SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DESPPY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.71

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

5.58

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DESPPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

0.00

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и SPPY.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и SPPY.DE

Ни SPFT.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и SPPY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-33.31%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-13.53%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-4.75%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.95%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.21%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и SPPY.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.99%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

8.42%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

17.20%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

15.45%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

17.72%

+5.15%