PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).

SPFT.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-7.11%9.48%41.35%3.97%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		6.38%19.08%14.04%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 6.38%.

SPFT.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.39%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM.DE

1 день
3.16%
1 месяц
-5.33%
С начала года
6.38%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.79%
3 года*
14.57%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с LSMC.DESPFT.DE с QDVE.DESPFT.DE с SPPY.DESPFT.DE с SPYL.DESPFT.DE с SPYY.DESPFT.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Сравнение комиссий SPFT.DE и SPYM.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%.

SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DESPYM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.89

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.56

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

8.71

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.39

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.28

+0.53

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и SPYM.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и SPYM.DE

Ни SPFT.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и SPYM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-36.28%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-13.44%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-7.55%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-10.05%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.05%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) составляет 5.75%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.44%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

13.29%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

18.54%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

16.31%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

18.25%

+4.62%