PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE).

SPFT.DE и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-7.11%9.48%41.35%3.97%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-2.99%4.71%32.33%4.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью -2.99%.

SPFT.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.39%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
1.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.08%
1 год
10.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с LSMC.DESPFT.DE с SPPY.DESPFT.DE с SPYY.DESPFT.DE с XUTC.DESPFT.DE с ZPRV.DESPFT.DE с AIAA.DESPFT.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Сравнение комиссий SPFT.DE и SPYL.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%.

SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPFT.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DESPYL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.60

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

4.43

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SPYL.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.16

-0.36

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и SPYL.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и SPYL.DE

Ни SPFT.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и SPYL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-23.27%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-13.42%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-5.21%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.41%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.31%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и SPYL.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.75%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

8.61%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

17.24%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

14.89%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

14.89%

+7.98%