PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

SPFT.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-7.11%9.48%41.35%3.97%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.62%9.99%46.12%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.62%.

SPFT.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.39%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
3.14%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.67%
1 год
20.92%
3 года*
24.15%
5 лет*
18.14%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с LSMC.DESPFT.DE с SPPY.DESPFT.DE с SPYL.DESPFT.DE с SPYY.DESPFT.DE с XUTC.DESPFT.DE с ZPRV.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий SPFT.DE и QDVE.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.83

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

3.56

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.93

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и QDVE.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и QDVE.DE

Ни SPFT.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-31.45%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-15.59%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-12.90%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.86%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.73%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и QDVE.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеют волатильность 5.75% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.53%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

15.21%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

25.04%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

22.52%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

21.66%

+1.21%