Сравнение SPFIX с BRHYX
SPFIX (Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund) and BRHYX (BlackRock High Yield Fund Class K) are both mutual funds - SPFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRHYX is a High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock. SPFIX is passively managed, while BRHYX is actively managed. Over the past 10 years, SPFIX returned 17.42%/yr vs 5.71%/yr for BRHYX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPFIX charges 0.43%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и BRHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у BRHYX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции BRHYX по среднегодовой доходности: 17.42% против 5.71% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 17.42%
- Всё время*
- 11.00%
BRHYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 6.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPFIX и BRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 13.50% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
BRHYX BlackRock High Yield Fund Class K | 2.36% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 8.34% |
Correlation
The correlation between SPFIX and BRHYX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1998 г. | 0.35 |
Over the past year, SPFIX and BRHYX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFIX vs. BRHYX — Ранг доходности на риск
SPFIX
BRHYX
Сравнение SPFIX c BRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BlackRock High Yield Fund Class K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFIX | BRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.58 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 12.14 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и BRHYX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и BRHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFIX | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -34.77% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -2.40% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -4.07% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -15.29% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -23.20% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -2.72% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.51% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и BRHYX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с BlackRock High Yield Fund Class K (BRHYX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFIX | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 0.99% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 2.80% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 3.51% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 5.28% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 5.89% | +13.01% |
Сравнение комиссий SPFIX и BRHYX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BRHYX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и BRHYX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BRHYX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield Fund Class K | 7.14% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.21% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
SPFIX and BRHYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPFIX has higher volatility (4.11%) compared to BRHYX (0.99%). In terms of maximum drawdown, SPFIX dropped -54.81% vs BRHYX's -34.77%.
SPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFIX и BRHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор