Сравнение SPFIX с BDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).
SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и BDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFIX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -4.62% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 4.32% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 16.06% против 7.29% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 16.06%
BDMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и BDMIX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Доходность на риск
SPFIX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
SPFIX
BDMIX
Сравнение SPFIX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFIX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.55 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.73 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 5.14 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 14.25 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.55 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.76 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.15 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SPFIX и BDMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и BDMIX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BDMIX в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.58% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.56% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и BDMIX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и BDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -11.89% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -3.60% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -7.45% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -9.44% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -0.13% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -2.71% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.30% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и BDMIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 1.72% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 4.78% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 6.93% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 6.51% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 5.77% | +13.09% |