PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-6.37%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий SPFFX и NWAUX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.38

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.59

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.66

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

1.53

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.22

Корреляция

Корреляция между SPFFX и NWAUX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и NWAUX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и NWAUX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-21.07%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.57%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.22%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.85%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.83%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и NWAUX

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

2.74%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

7.29%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

12.55%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.10%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.04%

+1.25%