PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFE.DE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPFE.DE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPFE.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.99%.


SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.08%
1 год
1.45%
3 года*
2.19%
5 лет*
-1.22%
10 лет*

AVUV

1 день
-0.65%
1 месяц
1.39%
С начала года
19.99%
6 месяцев
18.28%
1 год
36.50%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFE.DE и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
-0.14%2.59%1.43%4.36%-13.18%-2.30%3.75%-1.17%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
19.99%-5.31%16.50%19.13%0.98%52.83%-2.34%5.64%

Correlation

The correlation between SPFE.DE and AVUV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.03

The correlation between SPFE.DE and AVUV shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

SPFE.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFE.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFE.DEAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

5.85

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

18.07

-16.71

SPFE.DE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFE.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFE.DE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFE.DEAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.10

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.53

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.53

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SPFE.DE и AVUV

Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и AVUV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPFE.DEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-48.56%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-6.27%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-31.93%

+27.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

-31.93%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-0.65%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-8.81%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.03%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFE.DE и AVUV

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) составляет 1.55%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPFE.DEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.58%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

11.22%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

17.44%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

22.35%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

28.17%

-24.11%

Сравнение комиссий SPFE.DE и AVUV

SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFE.DE и AVUV

Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AVUV в 1.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
3.12%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%2.15%0.77%

Часто задаваемые вопросы


SPFE.DE and AVUV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

SPFE.DE is categorized as Global Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for SPFE.DE and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор