Сравнение SPFE.DE с AVUV
SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPFE.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SPFE.DE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SPFE.DE returned -1.22%/yr vs 11.87%/yr for AVUV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности SPFE.DE и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPFE.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.99%.
SPFE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFE.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.14% | 2.59% | 1.43% | 4.36% | -13.18% | -2.30% | 3.75% | -1.17% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 19.99% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 52.83% | -2.34% | 5.64% |
Correlation
The correlation between SPFE.DE and AVUV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between SPFE.DE and AVUV shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFE.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SPFE.DE
AVUV
Сравнение SPFE.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFE.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 5.85 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 18.07 | -16.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFE.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.10 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.53 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.53 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SPFE.DE и AVUV
Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFE.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -48.56% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -6.27% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -31.93% | +27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.61% | -31.93% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -0.65% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -8.81% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.03% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFE.DE и AVUV
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) составляет 1.55%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFE.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.58% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 11.22% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 17.44% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 22.35% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 28.17% | -24.11% |
Сравнение комиссий SPFE.DE и AVUV
SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFE.DE и AVUV
Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AVUV в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.30% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 3.12% | 3.07% | 2.78% | 1.96% | 1.51% | 1.20% | 1.49% | 2.15% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SPFE.DE and AVUV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
SPFE.DE is categorized as Global Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for SPFE.DE and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор