Сравнение SPFD.DE с IUS7.DE
SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged) while IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFD.DE returned -1.83%/yr vs 2.86%/yr for IUS7.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPFD.DE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for IUS7.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFD.DE и IUS7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFD.DE показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у IUS7.DE с доходностью 2.97%.
SPFD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам SPFD.DE и IUS7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -1.76% | 12.45% | -4.39% | 6.63% | -12.77% | -9.84% | 2.14% | 2.12% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 1.12% |
Correlation
The correlation between SPFD.DE and IUS7.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between SPFD.DE and IUS7.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFD.DE vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск
SPFD.DE
IUS7.DE
Сравнение SPFD.DE c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFD.DE | IUS7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.00 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 9.17 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFD.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.55 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.33 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.61 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок SPFD.DE и IUS7.DE
Максимальная просадка SPFD.DE за все время составила -28.91%, что больше максимальной просадки IUS7.DE в -27.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFD.DE и IUS7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFD.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -27.13% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -3.09% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -12.95% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -15.90% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | 0.00% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -6.48% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.01% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFD.DE и IUS7.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SPFD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFD.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.24% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 4.03% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 5.97% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.56% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 11.02% | -2.14% |
Сравнение комиссий SPFD.DE и IUS7.DE
SPFD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUS7.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFD.DE и IUS7.DE
SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPFD.DE and IUS7.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS7.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS7.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.
SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged), while IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SPFD.DE and 0.45% for IUS7.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFD.DE и IUS7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор