- ISIN
- IE00BK8JH525
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2019 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- €136M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPFD.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) снизился на 1.8% с начала года. Текущая цена акции SPFD.DE — €28. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции SPFD.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €912.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) показал доход в -1.76% с начала года и 2.06% за последние 12 месяцев.
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SPFD.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.06%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SPFD.DE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 3 июн. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | 1.18% | -6.29% | 2.79% | -0.03% | -0.57% | -1.76% | ||||||
| 2025 | 1.70% | 0.51% | 0.51% | 3.03% | 1.32% | 2.29% | -1.12% | 1.82% | 0.38% | -0.13% | 0.55% | 1.02% | 12.45% |
| 2024 | -1.95% | -0.39% | -0.17% | -2.97% | 1.29% | -0.92% | 2.16% | 3.02% | 2.95% | -4.99% | -0.40% | -1.78% | -4.39% |
| 2023 | 4.36% | -4.30% | 3.75% | -0.31% | -1.34% | 1.69% | 2.61% | -3.21% | -3.79% | -1.42% | 5.88% | 3.19% | 6.63% |
| 2022 | -0.44% | -3.43% | -0.68% | -6.56% | 1.41% | -5.36% | 0.93% | -0.88% | -6.17% | -0.51% | 6.55% | 2.38% | -12.77% |
| 2021 | -1.76% | -3.18% | -2.65% | 2.36% | 1.84% | -1.07% | -0.39% | 0.44% | -3.42% | -1.50% | -1.80% | 1.04% | -9.84% |
Метрики бенчмарка
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) has an annualized alpha of -0.42%, beta of 0.13, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2019.
- This ETF captured 6.15% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.67%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.42%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 6.15%
- Участие в снижении
- -3.67%
Комиссия
Комиссия SPFD.DE составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPFD.DE имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPFD.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) показал максимальную просадку в 28.91%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) составляет 11.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -28.91%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -15.51%март 2020 г. | 2mo 14d | 8mo 18d | 11mo 2dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.09%дек. 2019 г. | 0s | 9d | 9dдек. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.90%дек. 2020 г. | 3d | 9d | 12dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -0.16%нояб. 2019 г. | 2d | 1d | 3dнояб. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| SPFD.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -7.57% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -2.04% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -1.40% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPFD.DE
Добавьте State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPFD.DE