Сравнение SPFD.DE с FESD.DE
SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged) while FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFD.DE returned -1.83%/yr vs 1.89%/yr for FESD.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SPFD.DE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFD.DE и FESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFD.DE показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 3.41%.
SPFD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFD.DE и FESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -1.76% | 12.45% | -4.39% | 6.63% | -12.77% | -2.39% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | -13.30% | 6.35% |
Correlation
The correlation between SPFD.DE and FESD.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFD.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск
SPFD.DE
FESD.DE
Сравнение SPFD.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFD.DE | FESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.46 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 6.56 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFD.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.40 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.22 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.19 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SPFD.DE и FESD.DE
Максимальная просадка SPFD.DE за все время составила -28.91%, что больше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFD.DE и FESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFD.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -16.01% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -3.71% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -12.34% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -16.01% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -0.59% | -11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -7.16% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.39% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFD.DE и FESD.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SPFD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFD.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.28% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 4.57% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 6.51% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.80% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 8.70% | +0.18% |
Сравнение комиссий SPFD.DE и FESD.DE
SPFD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FESD.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFD.DE и FESD.DE
SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% |
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPFD.DE and FESD.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FESD.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FESD.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.
SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged), while FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for SPFD.DE and 0.45% for FESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFD.DE и FESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор