PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFB.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFB.DE с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFB.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SPFB.DE returned 0.23%/yr vs 13.01%/yr for ^GSPC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPFB.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPFB.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFB.DE показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.98%.

SPFB.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.47%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-1.86%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.98%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.49%
3 года*
16.96%
5 лет*
13.01%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFB.DE и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		0.61%4.84%2.82%5.74%-12.07%-1.58%4.34%6.46%1.06%
^GSPC
S&P 500 Index		9.98%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-0.66%

Correlation

The correlation between SPFB.DE and ^GSPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

0.00

The correlation between SPFB.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с 8OUU.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с SPFV.DESPFB.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

SPFB.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFB.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFB.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.90

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.48

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.12

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

11.62

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFB.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFB.DE на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFB.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFB.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.90

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPFB.DE и ^GSPC

Максимальная просадка SPFB.DE за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFB.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFB.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-51.62%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-7.57%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.59%

-23.99%

+20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-23.99%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.04%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.08%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.03%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFB.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) составляет 1.39%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFB.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.97%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

8.84%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

12.43%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

16.81%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

18.60%

-14.76%

Часто задаваемые вопросы

SPFB.DE and ^GSPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFB.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор