Сравнение SPFB.DE с ^GSPC
SPFB.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SPFB.DE returned 0.01%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPFB.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPFB.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPFB.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
SPFB.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам SPFB.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFB.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 0.59% | 4.83% | 2.83% | 5.75% | -12.07% | -1.58% | 4.34% | 6.44% | 1.42% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | 1.43% |
Correlation
The correlation between SPFB.DE and ^GSPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.01 |
The correlation between SPFB.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFB.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPFB.DE
^GSPC
Сравнение SPFB.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFB.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.81 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 10.39 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFB.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SPFB.DE за все время составила -15.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFB.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFB.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.76% | -50.84% | +35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -7.57% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | -23.99% | +20.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -23.99% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.80% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.77% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.05% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFB.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) составляет 0.88%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что SPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFB.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.61% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 9.16% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 12.61% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 16.84% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 18.60% | -14.79% |
Часто задаваемые вопросы
SPFB.DE and ^GSPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPFB.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор