PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFB.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFB.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

SPFB.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged). Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFB.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFB.DE и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		-0.07%4.84%2.82%5.74%-12.07%-1.58%4.34%6.46%1.06%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-0.66%
Разные валюты инструментов

SPFB.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFB.DE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

SPFB.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.28%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с SPFV.DESPFB.DE с DBZB.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SPFB.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFB.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFB.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.41

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.71

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.62

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

2.56

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFB.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFB.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFB.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFB.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.41

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPFB.DE и ^GSPC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SPFB.DE и ^GSPC

Максимальная просадка SPFB.DE за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFB.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFB.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-56.78%

+41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-9.10%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-25.43%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-5.67%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-10.75%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.62%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFB.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) составляет 1.30%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFB.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

4.36%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

9.93%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

20.68%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

16.80%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

18.63%

-14.85%