PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFB.DE с SPFV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFB.DE с SPFV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE).

SPFB.DE и SPFV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFB.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged). Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFB.DE и SPFV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFB.DE и SPFV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		-0.07%4.84%2.82%5.74%-12.07%-1.58%4.34%-0.29%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		1.98%-7.02%9.30%3.44%-6.12%7.00%-4.23%-1.49%
Разные валюты инструментов

SPFB.DE торгуется в EUR, в то время как SPFV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFB.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 1.98%.

SPFB.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.28%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

SPFV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.42%
1 год
-2.76%
3 года*
1.91%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с DBZB.DESPFB.DE с 10AM.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий SPFB.DE и SPFV.DE

И SPFB.DE, и SPFV.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFB.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFB.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFB.DESPFV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.37

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.45

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.20

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

-0.30

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFB.DE vs. SPFV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFB.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SPFV.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFB.DE и SPFV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFB.DESPFV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.37

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.03

+0.30

Корреляция

Корреляция между SPFB.DE и SPFV.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFB.DE и SPFV.DE

Дивидендная доходность SPFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.12%3.07%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFB.DE и SPFV.DE

Максимальная просадка SPFB.DE за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки SPFV.DE в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFB.DE и SPFV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFB.DESPFV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-15.26%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-2.35%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-15.09%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.44%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.71%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.71%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFB.DE и SPFV.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) составляет 1.30%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что SPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFB.DESPFV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.27%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

4.30%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

7.43%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

7.91%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

7.66%

-3.88%