Сравнение SPFA.DE с IUS7.DE
SPFA.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - SPFA.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond while IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFA.DE returned 1.46%/yr vs 2.86%/yr for IUS7.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFA.DE charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for IUS7.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFA.DE и IUS7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFA.DE показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IUS7.DE с доходностью 2.97%.
SPFA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам SPFA.DE и IUS7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.46% | 2.44% | 3.19% | 5.66% | -4.47% | -1.04% | -5.66% | 14.72% | 0.62% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 18.79% | -0.49% |
Correlation
The correlation between SPFA.DE and IUS7.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between SPFA.DE and IUS7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFA.DE vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск
SPFA.DE
IUS7.DE
Сравнение SPFA.DE c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFA.DE | IUS7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.00 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 9.17 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFA.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.55 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPFA.DE и IUS7.DE
Максимальная просадка SPFA.DE за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки IUS7.DE в -27.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFA.DE и IUS7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFA.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.39% | -27.13% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -3.09% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | -12.95% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -15.90% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | 0.00% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -6.48% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFA.DE и IUS7.DE
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SPFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFA.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.24% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.03% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 5.97% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 8.56% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 11.02% | -3.97% |
Сравнение комиссий SPFA.DE и IUS7.DE
SPFA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUS7.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFA.DE и IUS7.DE
SPFA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPFA.DE and IUS7.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS7.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS7.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SPFA.DE.
SPFA.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond, while IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SPFA.DE and 0.45% for IUS7.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFA.DE и IUS7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор