Сравнение SPFA.DE с XUEE.DE
SPFA.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both Emerging Markets Bonds funds - SPFA.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond while XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPFA.DE returned 2.58%/yr vs 7.16%/yr for XUEE.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPFA.DE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for XUEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFA.DE и XUEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFA.DE показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у XUEE.DE с доходностью 1.11%.
SPFA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
XUEE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFA.DE и XUEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.46% | 2.44% | 3.19% | 5.66% | -4.47% | 0.72% |
XUEE.DE Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged | 1.11% | 10.44% | 3.34% | 7.63% | -21.79% | -0.09% |
Correlation
The correlation between SPFA.DE and XUEE.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFA.DE vs. XUEE.DE — Ранг доходности на риск
SPFA.DE
XUEE.DE
Сравнение SPFA.DE c XUEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFA.DE | XUEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.03 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 7.91 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFA.DE | XUEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.71 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.07 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPFA.DE и XUEE.DE
Максимальная просадка SPFA.DE за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки XUEE.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFA.DE и XUEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFA.DE | XUEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.39% | -30.78% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -4.31% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | -8.57% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -4.52% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -15.12% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.11% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFA.DE и XUEE.DE
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) имеют волатильность 1.83% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFA.DE | XUEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.82% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.15% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 5.12% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 9.14% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 9.14% | -2.09% |
Сравнение комиссий SPFA.DE и XUEE.DE
SPFA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUEE.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFA.DE и XUEE.DE
SPFA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEE.DE Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged | 4.31% | 4.86% | 6.00% | 4.45% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
SPFA.DE and XUEE.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEE.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEE.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for SPFA.DE.
SPFA.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond, while XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for SPFA.DE and 0.40% for XUEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFA.DE и XUEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор