Сравнение SPFA.DE с SYBM.DE
SPFA.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and SYBM.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds from State Street tracking the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFA.DE returned 1.46%/yr vs 1.45%/yr for SYBM.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPFA.DE и SYBM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFA.DE показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SYBM.DE с доходностью 0.49%.
SPFA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
SYBM.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам SPFA.DE и SYBM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.46% | 2.44% | 3.19% | 5.66% | -4.47% | -1.04% | -5.66% | 14.72% | 0.62% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.49% | 2.47% | 3.13% | 5.78% | -4.57% | -0.95% | -5.71% | 14.77% | 0.58% |
Correlation
The correlation between SPFA.DE and SYBM.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between SPFA.DE and SYBM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFA.DE vs. SYBM.DE — Ранг доходности на риск
SPFA.DE
SYBM.DE
Сравнение SPFA.DE c SYBM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFA.DE | SYBM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 2.69 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFA.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPFA.DE и SYBM.DE
Максимальная просадка SPFA.DE за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки SYBM.DE в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFA.DE и SYBM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFA.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.39% | -19.16% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -3.90% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | -7.62% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -8.64% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -3.09% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -7.10% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.26% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFA.DE и SYBM.DE
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SPFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFA.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.51% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.22% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 5.07% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 6.94% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.82% | -0.77% |
Сравнение комиссий SPFA.DE и SYBM.DE
И SPFA.DE, и SYBM.DE имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFA.DE и SYBM.DE
SPFA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.07% | 5.01% | 4.77% | 4.21% | 4.29% | 3.89% | 4.12% | 4.34% | 4.13% | 5.01% | 4.30% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPFA.DE and SYBM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPFA.DE and SYBM.DE have the same expense ratio: 0.55% per year.
Both ETFs track Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.
Подберите оптимальное распределение для SPFA.DE и SYBM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор