Сравнение SPES.L с SPMV.L
SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPES.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPES.L returned 9.44%/yr vs 8.78%/yr for SPMV.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPES.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPES.L торгуется в GBp, в то время как SPMV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPES.L показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.39%.
SPES.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
SPMV.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам SPES.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 11.91% | 3.95% | 13.66% | 8.18% | -1.34% | -15.96% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.39% | 3.60% | 20.76% | 4.44% | -0.48% | 21.78% |
Correlation
The correlation between SPES.L and SPMV.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between SPES.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPES.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
SPES.L
SPMV.L
Сравнение SPES.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPES.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.97 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 5.80 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPES.L и SPMV.L
Максимальная просадка SPES.L за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки SPMV.L в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPES.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPES.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -25.15% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -5.16% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -14.55% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -14.55% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.54% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -3.39% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.76% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPES.L и SPMV.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) имеют волатильность 2.81% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPES.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.69% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 7.28% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 9.59% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 12.68% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 14.17% | +6.66% |
Сравнение комиссий SPES.L и SPMV.L
И SPES.L, и SPMV.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPES.L и SPMV.L
Дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.29% | 1.37% | 1.36% | 1.48% | 1.49% | 0.74% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPES.L and SPMV.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPES.L and SPMV.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SPES.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор