PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с SPMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEQ.L с SPMV.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPEQ.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPEQ.L tracks the S&P 500 Equal Weight Net Total Return while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEQ.L returned 8.89%/yr vs 8.28%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и SPMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%.

SPEQ.L

1 день
-0.29%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
8.24%
С начала года
11.76%
1 год
18.39%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

SPMV.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
4.46%
С начала года
4.24%
1 год
10.52%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и SPMV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		11.76%11.52%12.24%13.97%-11.69%13.21%
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		4.24%11.55%18.68%9.94%-11.05%19.17%

Correlation

The correlation between SPEQ.L and SPMV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between SPEQ.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD
Часто сравнивают с SPMV.L:
SPMV.L с SPMD.LSPMV.L с CNDX.LSPMV.L с CSP1.LSPMV.L с EIMI.LSPMV.L с FLES.LSPMV.L с G500.LSPMV.L с IGLN.L

Доходность на риск

SPEQ.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPMV.L
Ранг доходности на риск SPMV.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEQ.LSPMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.24

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.86

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.68

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

6.62

+3.01

SPEQ.L vs. SPMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SPMV.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и SPMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и SPMV.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и SPMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEQ.LSPMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-33.34%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.23%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-12.31%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-18.58%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.75%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.13%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и SPMV.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEQ.LSPMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.82%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.37%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

8.50%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

12.67%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

13.77%

+2.90%

Сравнение комиссий SPEQ.L и SPMV.L

И SPEQ.L, и SPMV.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и SPMV.L

Ни SPEQ.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPEQ.L and SPMV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEQ.L and SPMV.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SPEQ.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEQ.L и SPMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор