PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEQ.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и IISU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
0.46%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
5.67%19.63%17.30%17.33%-5.28%6.01%
Разные валюты инструментов

SPEQ.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 5.67%.


SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
10 лет*

IISU.L

1 день
3.47%
1 месяц
-7.09%
С начала года
5.67%
6 месяцев
7.53%
1 год
26.67%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SPEQ.L и IISU.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IISU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPEQ.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPEQ.LIISU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.50

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.12

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.35

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

9.78

-4.05

SPEQ.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа IISU.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPEQ.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.50

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и IISU.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и IISU.L

Ни SPEQ.L, ни IISU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и IISU.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и IISU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPEQ.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-34.66%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.69%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.52%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.69%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и IISU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPEQ.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.87%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.97%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.71%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

16.98%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

19.62%

-1.64%