Сравнение SPEH.L с USFR.L
SPEH.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - SPEH.L tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEH.L returned -0.21%/yr vs 3.93%/yr for USFR.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPEH.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEH.L и USFR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEH.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 3.04%.
SPEH.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.87%
USFR.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам SPEH.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.69% | 3.59% | 4.70% | 9.02% | -16.01% | -2.52% | 5.30% | 8.43% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.04% | 4.17% | 5.46% | 4.95% | 2.06% | -0.16% | 0.58% | 1.59% |
Correlation
The correlation between SPEH.L and USFR.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEH.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
SPEH.L
USFR.L
Сравнение SPEH.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEH.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.82 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.90 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 42.36 | -39.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEH.L и USFR.L
Максимальная просадка SPEH.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки USFR.L в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEH.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEH.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -2.99% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.26% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -1.75% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -1.75% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | 0.00% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -0.09% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.12% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEH.L и USFR.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SPEH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEH.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.87% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 1.20% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.55% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 2.77% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 2.69% | +3.12% |
Сравнение комиссий SPEH.L и USFR.L
SPEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEH.L и USFR.L
SPEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
SPEH.L and USFR.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for SPEH.L.
SPEH.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for SPEH.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEH.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор