PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEH.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPEH.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEH.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 3.04%.


SPEH.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
0.17%
С начала года
0.69%
1 год
3.01%
3 года*
4.85%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
Всё время*
1.87%

USFR.L

1 день
0.02%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
2.83%
С начала года
3.04%
1 год
4.93%
3 года*
4.97%
5 лет*
3.93%
10 лет*
Всё время*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEH.L и USFR.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPEH.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
0.69%3.59%4.70%9.02%-16.01%-2.52%5.30%8.43%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
3.04%4.17%5.46%4.95%2.06%-0.16%0.58%1.59%

Correlation

The correlation between SPEH.L and USFR.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Доходность на риск

SPEH.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEH.L
Ранг доходности на риск SPEH.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEH.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEH.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEH.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEH.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEH.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEH.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPEH.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.82

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.90

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

42.36

-39.59

SPEH.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEH.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа USFR.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEH.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEH.L и USFR.L

Максимальная просадка SPEH.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки USFR.L в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEH.L и USFR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPEH.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-2.99%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-1.26%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-1.75%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-1.75%

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

0.00%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-0.09%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.12%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEH.L и USFR.L

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SPEH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPEH.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.87%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

1.20%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.55%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

2.77%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

2.69%

+3.12%

Сравнение комиссий SPEH.L и USFR.L

SPEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEH.L и USFR.L

SPEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPEH.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
4.73%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы


SPEH.L and USFR.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for SPEH.L.

SPEH.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for SPEH.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEH.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор