PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с ONERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и One Rock Fund (ONERX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-7.18%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%50.68%
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 1.87%.

SPEGX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-6.26%
1 год
24.47%
3 года*
21.72%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.07%

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с ALVOXSPEGX с VOOSPEGX с ACAZXSPEGX с ACAAX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий SPEGX и ONERX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund

Доходность на риск

SPEGX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.04

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.49

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.99

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

16.74

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.04

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.04

+0.17

Корреляция

Корреляция между SPEGX и ONERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и ONERX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности ONERX в 23.67%

TTM20252024202320222021202020192018
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.21%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и ONERX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-96.43%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-17.63%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-96.43%

+60.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-92.33%

+82.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-30.66%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.25%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и ONERX

Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 7.18%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

17.86%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

31.25%

-17.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

42.03%

-18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

821.63%

-799.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

747.15%

-725.50%