PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции SPEGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 12.95% против 12.17% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с ALVOXSPEGX с VOOSPEGX с ACAAXSPEGX с SWLGX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий SPEGX и IOLZX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

SPEGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.54

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.07

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPEGX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и IOLZX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и IOLZX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-56.03%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-15.69%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-27.77%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-41.04%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-10.48%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-12.71%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.76%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и IOLZX

Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 7.15%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.90%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.56%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

23.81%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

21.38%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

22.28%

-0.63%