PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 12.95% против 16.72% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с VOOSPEGX с ALVOXSPEGX с ACAZXSPEGX с ACAAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий SPEGX и EFCNX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund

Доходность на риск

SPEGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.43

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.41

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.84

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.87

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

3.10

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.43

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.63

-0.42

Корреляция

Корреляция между SPEGX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и EFCNX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и EFCNX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-38.34%

-28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-14.32%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-38.34%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-38.34%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

0.00%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-8.74%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

7.45%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и EFCNX

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

0.00%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

5.20%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

22.14%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

23.15%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

22.85%

-1.20%