PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%9.37%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с ALVOXSPEGX с VOOSPEGX с ACAAXSPEGX с ACAZX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий SPEGX и BBLIX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SPEGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.63

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.83

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

3.38

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.36

Корреляция

Корреляция между SPEGX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и BBLIX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что сопоставимо с доходностью BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и BBLIX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-33.49%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-10.22%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-28.06%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-1.80%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-6.47%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.62%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и BBLIX

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

1.57%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

6.07%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

16.08%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

16.08%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

18.80%

+2.85%