PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEDX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEDX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEDX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		-6.41%6.22%23.03%4.24%-13.90%-9.81%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

SPEDX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
4.68%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.60%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Dynamic Opportunities Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с AGGSPEDX с FTLSSPEDX с ATESXSPEDX с CRIHXSPEDX с GARIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий SPEDX и QAMNX

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund

Доходность на риск

SPEDX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEDX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEDXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.23

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.90

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.97

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

5.71

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEDX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEDXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.23

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Корреляция

Корреляция между SPEDX и QAMNX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и QAMNX

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QAMNX в 1.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и QAMNX

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEDXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-17.97%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-4.16%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-0.42%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.25%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.44%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и QAMNX

Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEDXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.03%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

4.88%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

6.38%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

14.04%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

14.04%

-1.26%