Сравнение SPDM.L с XFRM.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 9.70%/yr for XFRM.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и XFRM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDM.L имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции XFRM.L немного отстают с 9.70%.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 37.63%
- 1 год
- 59.42%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 37.12% | 14.37% | 8.56% | -13.95% | 28.86% | 28.08% | -11.79% | 5.91% | -7.24% | -2.60% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and XFRM.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
XFRM.L
Сравнение SPDM.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 6.37 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 14.85 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.48 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.78 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и XFRM.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и XFRM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -45.81% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -9.28% | -26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -15.22% | -25.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -33.95% | -36.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -33.95% | -36.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -4.64% | -52.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -22.78% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 3.99% | +12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и XFRM.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.04% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 21.14% | +16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 23.81% | +20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 20.65% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 18.78% | +18.80% |
Сравнение комиссий SPDM.L и XFRM.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и XFRM.L
Ни SPDM.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and XFRM.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.49% for XFRM.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и XFRM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор