Сравнение SPDM.L с WXAG.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPDM.L returned -4.70%/yr vs 17.72%/yr for WXAG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for WXAG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и WXAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как WXAG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WXAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у WXAG.L с доходностью 28.79%.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 28.79%
- 6 месяцев
- 34.19%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDM.L и WXAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -4.37% |
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.79% | 23.09% | 4.71% | -12.62% | 30.48% | -3.14% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and WXAG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between SPDM.L and WXAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. WXAG.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
WXAG.L
Сравнение SPDM.L c WXAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | WXAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.64 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 19.68 | -17.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.87 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и WXAG.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки WXAG.L в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и WXAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -23.95% | -46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -11.39% | -24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -15.24% | -25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -5.60% | -51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -13.47% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 3.27% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и WXAG.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.88% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 19.26% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 22.37% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 21.71% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 21.71% | +15.87% |
Сравнение комиссий SPDM.L и WXAG.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WXAG.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и WXAG.L
Ни SPDM.L, ни WXAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and WXAG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.60% for WXAG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и WXAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор