Сравнение SPDM.L с EXS1.DE
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix, while EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 9.86%/yr for EXS1.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и EXS1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как EXS1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS1.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у EXS1.DE с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDM.L имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции EXS1.DE немного отстают с 9.86%.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
EXS1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.53% | 29.01% | 12.92% | 17.07% | -8.01% | 7.03% | 8.79% | 18.18% | -17.33% | 17.09% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and EXS1.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
SPDM.L
EXS1.DE
Сравнение SPDM.L c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 1.07 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.27 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.52 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и EXS1.DE
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки EXS1.DE в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -45.28% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -12.65% | -23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -14.75% | -25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -23.66% | -47.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -34.45% | -36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -3.59% | -53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -9.36% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 3.95% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и EXS1.DE
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.85% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 12.81% | +24.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 15.67% | +29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 17.25% | +24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 18.17% | +19.41% |
Сравнение комиссий SPDM.L и EXS1.DE
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и EXS1.DE
Ни SPDM.L, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and EXS1.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SPDM.L.
SPDM.L is categorized as Commodities, while EXS1.DE is Europe Equities. SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while EXS1.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор