PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с UDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 28.62% vs 33.63% for UDIV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью 14.99%.

SPDG

1 день
-0.67%
1 месяц
7.25%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.41%
1 год
28.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и UDIV

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.69%11.66%20.22%8.14%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%7.90%

Correlation

The correlation between SPDG and UDIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between SPDG and UDIV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDG и UDIV

Секторы
SPDG
UDIV

Технологии

35.5%
39.0%

Финансовые услуги

12.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.7%

Здравоохранение

9.1%
7.4%

Промышленность

8.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.7%

Энергетика

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
3.0%

Недвижимость

2.2%
3.7%

Сырьевые материалы

1.4%
0.8%

Технологии

SPDG
35.5%
UDIV
39.0%

Финансовые услуги

SPDG
12.9%
UDIV
11.3%

Коммуникационные услуги

SPDG
10.5%
UDIV
10.7%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.5%
UDIV
8.7%

Здравоохранение

SPDG
9.1%
UDIV
7.4%

Промышленность

SPDG
8.5%
UDIV
5.8%

Потребительский защитный сектор

SPDG
4.7%
UDIV
5.7%

Энергетика

SPDG
3.3%
UDIV
3.7%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
UDIV
3.0%

Недвижимость

SPDG
2.2%
UDIV
3.7%

Сырьевые материалы

SPDG
1.4%
UDIV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

SPDG vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.83

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.81

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.00

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

18.28

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.74

+0.77

Просадки

Сравнение просадок SPDG и UDIV

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-35.21%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.44%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.69%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.64%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.84%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и UDIV

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.98%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.99%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.95%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

15.51%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

16.27%

-2.09%

Сравнение комиссий SPDG и UDIV

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и UDIV

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.59%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and UDIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (3.54%) compared to UDIV (2.98%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs UDIV's -35.21%.

On 1-year performance, UDIV leads with 33.63% vs 28.62% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDIV has performed better with a 33.63% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for UDIV.

SPDG has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.40% for UDIV.

SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор