PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDG с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с UDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 21.72% vs 25.50% for UDIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDG показывает доходность 14.08%, а UDIV немного выше – 14.32%.

SPDG

1 день
0.88%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
9.84%
С начала года
14.08%
1 год
21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDIV

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
12.35%
С начала года
14.32%
1 год
25.50%
3 года*
22.20%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и UDIV

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		14.08%11.66%20.22%8.09%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.32%19.00%25.61%7.40%

Correlation

The correlation between SPDG and UDIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between SPDG and UDIV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDG и UDIV

Секторы
SPDG
UDIV

Технологии

37.4%
39.3%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.9%

Здравоохранение

9.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.1%

Промышленность

8.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.5%

Энергетика

3.8%
2.4%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

2.2%
3.6%

Сырьевые материалы

1.6%
0.8%

Технологии

SPDG
37.4%
UDIV
39.3%

Финансовые услуги

SPDG
11.8%
UDIV
11.6%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.3%
UDIV
8.9%

Здравоохранение

SPDG
9.0%
UDIV
7.6%

Коммуникационные услуги

SPDG
8.8%
UDIV
10.1%

Промышленность

SPDG
8.8%
UDIV
5.9%

Потребительский защитный сектор

SPDG
5.1%
UDIV
5.5%

Энергетика

SPDG
3.8%
UDIV
2.4%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
UDIV
3.1%

Недвижимость

SPDG
2.2%
UDIV
3.6%

Сырьевые материалы

SPDG
1.6%
UDIV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

SPDG vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDGUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.03

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.76

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.03

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

12.84

-4.21

SPDG vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDG и UDIV

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-35.21%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.44%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.27%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.61%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.99%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и UDIV

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеют волатильность 3.52% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.45%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.04%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.62%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

15.62%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

16.14%

-2.00%

Сравнение комиссий SPDG и UDIV

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и UDIV

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности UDIV в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.72%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.48%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and UDIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (3.52%) compared to UDIV (3.45%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs UDIV's -35.21%.

On 1-year performance, UDIV leads with 25.50% vs 21.72% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDIV has performed better with a 25.50% return vs 21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for UDIV.

SPDG has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.48% for UDIV.

SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор