Сравнение SPDG с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
SPDG и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDG и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 11.66% | 20.22% | 8.14% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.
SPDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и UDIV
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDG vs. UDIV — Ранг доходности на риск
SPDG
UDIV
Сравнение SPDG c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.65 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.60 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 7.79 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.64 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SPDG и UDIV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и UDIV
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности UDIV в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и UDIV
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDG | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -35.21% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.98% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -5.28% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.71% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.66% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и UDIV
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.91%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDG | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.26% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.61% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.59% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.48% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.34% | -2.14% |