PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с SCDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 28.62% vs 50.97% for SCDL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.

SPDG

1 день
-0.67%
1 месяц
7.25%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.41%
1 год
28.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и SCDL

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.69%11.66%20.22%8.14%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%14.99%7.57%

Correlation

The correlation between SPDG and SCDL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between SPDG and SCDL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX

Доходность на риск

SPDG vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.37

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.41

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

5.03

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

12.65

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDL равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.53

+0.98

Просадки

Сравнение просадок SPDG и SCDL

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-34.87%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.19%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.79%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-11.96%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.04%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и SCDL

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.54%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.20%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

14.82%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

21.66%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

29.02%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

28.89%

-14.71%

Сравнение комиссий SPDG и SCDL

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и SCDL

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.59%2.87%2.61%0.90%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and SCDL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to SPDG (3.54%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs SCDL's -34.87%.

On 1-year performance, SCDL leads with 50.97% vs 28.62% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPDG has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDL has performed better with a 50.97% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

SPDG has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for SCDL.

SPDG is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.95% for SCDL.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор